وی با شهناز، دختر محمدرضا پهلوی ازدواج کرد و از این طریق بیش از پیش به او نزدیک شد اما پس از مدتی به دلیل اختلافات و به درخواست شهناز از او جدا شد. او از شهناز پهلوی دختری به نام مهناز دارد و بعد از جدائی، دیگر ازدواج نکرد.
زاهدی کتابی به نام "خاطرات اردشیر زاهدی" دارد که در آن به بیان خاطراتی از دوران کودکی تا زمان استعفای فضل‌الله زاهدی (پدرش) از نخست وزیری پرداخته است. اردشیر زاهدی هم اکنون بازنشسته است و در کشور سوییس زندگی می‌کند.
در فیلم زیر بخشی از صحبتهای او را مشاهده می‌کنید.