شیخ علی خان شب ها با لباس مبدل به محلات و اماکن عمومی شهر می رفت تا از اوضاع مملکت با خبر شود. بناها و کاروان سراهای متعددی به فرمان او در گوشه و کنار ایران ساخته شده است که امروزه به غلط "شاه عباسی" نامیده می شوند. شیخ علی خان با وجود قهر شاه سلیمان شخصیت خود را حفظ می کرد و تسلیم هوس بازی های او نمی شد.
یکی ار عادت های شاه سلیمان این بود که در مجالس عیش و طرب شبانه، هنگامی که سرش از باده ی ناب گرم می شد، دیگ کرم و بخشش او به جوش می آمد و برای رقاصه ها و مغنیان مجلس مبالغ هنگفتی حواله صادر می کرد که صبح بروند و از شیخ علی خان بگیرند.
چون شب به سر می رسید و بامدادان حواله های صادر شده را نزد شیخ علی خان می بردند، او همه را یکسره و بدون پروا به بهانه ی آن که چنین اعتباری در خزانه موجود نیست، بی پاسخ می گذاشت و متقاضیان را دست از پا درازتر بر می گردانید. یعنی "شاه می بخشید، ولی شیخ علی خان نمی بخشید"
از آن تاریخ است که عبارت "شاه می بخشد، شیخ علی خان نمی بخشد" در میان مردم اصطلاح شده است.